富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

25.30美元0.05(0.2%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.08%
3月7.04%
1年47.4%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.88%
最差一年總回報
-10.23% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.72%5.56%
    4.34%10.93%
    3.87%9.11%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.88%
    1.06%1.08%
    1.05%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    97.63%73.39%
    97.88%88.15%
    96.44%86.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.41%-
    0.89%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    14.82%-
    21.46%-
    17.29%-
  • 月報酬夏普值
    2.76%-
    0.44%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    49.49%-
    6.95%-
    7.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。