富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

26.87美元0.12(0.45%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.74%
1年18.01%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.88%
最差一年總回報
-10.23% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.48%0.64%
    4.08%1.93%
    4.89%2.96%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.02%
    1.04%1.02%
    1.07%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    98.23%98.33%
    90.26%92.97%
    93.80%95.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.32%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    16.35%-
    17.51%-
    20.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.04%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    7.18%-
    0.72%-
    2.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。