富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

24.64美元0.11(0.45%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.37%
3月3.33%
1年6.7%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.88%
最差一年總回報
-10.23% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.07%0.38%
    2.31%0.77%
    4.50%2.83%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.01%
    1.04%1.01%
    1.06%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    79.66%85.40%
    91.29%93.84%
    93.74%95.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06%-
    0.83%-
    0.41%-
  • 月報酬標準差
    16.34%-
    18.60%-
    20.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.42%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    5.43%-
    6.21%-
    0.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。