富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

30.45美元0.21(0.69%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月6.02%
3月6.65%
1年24.03%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.88%
最差一年總回報
-10.23% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.92%3.89%
    3.51%1.32%
    4.63%2.81%
  • 月報酬Beta
    1.17%1.08%
    1.05%1.03%
    1.08%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    93.42%96.94%
    90.45%93.52%
    93.52%95.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.09%-
    0.50%-
    0.69%-
  • 月報酬標準差
    12.83%-
    17.48%-
    19.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.12%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    18.58%-
    0.63%-
    3.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。