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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
14.57美元0.04(0.3%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
15.46%
最差一年總回報
-21.84% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.90%-3.25%-3.35%-
- 月報酬Beta1.32%-1.16%-1.24%-
- 月報酬R-Squared98.97%-92.97%-92.96%-
- 月報酬平均數（算數）1.15%-0.01%-0.30%-
- 月報酬標準差11.87%-12.36%-13.13%-
- 月報酬夏普值0.71%-0.23%-0.11%-
- 特雷諾比率6.38%-3.12%-0.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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