美盛凱利價值基金A類股美元累積型

147.92美元3.36(2.22%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月8.91%
3月1.34%
1年7.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.87%0.87%
    3.32%3.32%
    0.35%0.35%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.13%1.13%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    95.93%95.93%
    95.06%95.06%
    94.98%94.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.00%-
    1.45%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    24.20%-
    24.27%-
    21.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.68%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    5.19%-
    12.82%-
    5.75%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。