美盛凱利價值基金A類股美元累積型

158.08美元1.16(0.73%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.29%
1年44.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.77%0.77%
    0.58%0.58%
    1.52%1.52%
  • 月報酬Beta
    1.25%1.25%
    1.18%1.18%
    1.17%1.17%
  • 月報酬R-Squared
    88.57%88.57%
    95.17%95.17%
    94.53%94.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    1.20%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    20.38%-
    24.21%-
    19.47%-
  • 月報酬夏普值
    1.96%-
    0.55%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    36.32%-
    9.36%-
    8.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。