美盛凱利價值基金A類股美元累積型

162.94美元3.35(2.02%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.76%
1年16.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.62%1.62%
    0.22%0.22%
    1.29%1.29%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.11%
    1.16%1.16%
    1.16%1.16%
  • 月報酬R-Squared
    84.83%84.83%
    95.19%95.19%
    94.66%94.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    1.77%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    15.06%-
    23.06%-
    19.70%-
  • 月報酬夏普值
    1.61%-
    0.88%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    23.31%-
    16.74%-
    8.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。