美盛凱利價值基金A類股美元累積型

167.25美元0.7(0.42%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.79%
1年11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.76%3.76%
    2.40%2.40%
    0.63%0.63%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.11%1.11%
    1.14%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    95.86%95.86%
    92.41%92.41%
    94.72%94.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    1.34%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    21.30%-
    20.19%-
    22.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.70%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    7.37%-
    11.84%-
    5.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。