貝萊德日本特別時機基金 A2

8337.00日圓68(0.82%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.82%
3月7.23%
1年8.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.57% (2013-12-31)
最差一年總回報
-39.87% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.20%9.96%
    0.60%0.26%
    1.14%0.34%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    1.06%1.05%
    1.08%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    75.73%77.27%
    89.50%89.74%
    91.07%91.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.67%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    12.90%-
    17.58%-
    17.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.46%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    8.95%-
    6.43%-
    3.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。