貝萊德日本特別時機基金 A2

8017.00日圓8(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.94%
3月0.77%
1年5.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.57% (2013-12-31)
最差一年總回報
-39.87% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.20%7.82%
    2.15%1.17%
    2.30%1.66%
  • 月報酬Beta
    1.15%0.99%
    1.02%1.00%
    1.08%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    78.77%76.42%
    85.79%86.04%
    90.96%91.04%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09%-
    0.78%-
    0.16%-
  • 月報酬標準差
    9.78%-
    14.46%-
    17.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.66%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    0.68%-
    8.68%-
    0.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。