富達基金-美元債券基金(美元累積)

16.93美元0.01(0.06%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.5%
1年10.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
11.95% (2009-12-31)
最差一年總回報
-3.43% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.62%2.70%
    1.20%0.96%
    0.68%0.38%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.03%
    1.18%1.00%
    1.16%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    98.29%81.07%
    93.19%89.54%
    93.73%91.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.01%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    5.43%-
    5.55%-
    4.80%-
  • 月報酬夏普值
    2.26%-
    0.08%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    11.19%-
    0.52%-
    0.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。