富達基金－全球債券基金 (A股累計美元)
13.59美元0.03(0.22%)
2025/07/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.02% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.51% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.01%1.30%0.00%0.45%0.26%0.43%
- 月報酬Beta1.08%1.08%1.09%1.10%1.07%1.09%
- 月報酬R-Squared99.67%99.73%99.37%99.35%99.17%99.20%
- 月報酬平均數（算數）0.65%-0.20%-0.14%-
- 月報酬標準差7.21%-9.54%-8.63%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.25%-0.54%-
- 特雷諾比率2.88%-2.65%-4.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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