富達基金-東協基金 (A股累計美元)

28.83美元0.05(0.17%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月17.57%
1年10.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.66% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.38%4.96%
    0.17%1.53%
    0.71%1.78%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.91%
    0.95%0.91%
    0.94%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    88.64%95.16%
    91.86%96.21%
    90.85%94.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.05%-
    0.39%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    12.04%-
    13.64%-
    13.92%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.00%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    9.27%-
    1.04%-
    5.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。