富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

24.87美元0.23(0.92%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.75%
3月1.97%
1年3.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.52% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.43%2.43%
    3.73%3.73%
    2.49%2.49%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    1.02%1.02%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.17%95.17%
    96.08%96.08%
    95.52%95.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.42%-
    0.01%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    13.43%-
    20.92%-
    17.86%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.02%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    7.03%-
    2.68%-
    0.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。