富達基金-東協基金 (A類股累計股份-美元)

26.48美元0.22(0.84%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.34%
1年42.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.52% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    17.06%17.06%
    4.51%4.51%
    2.28%2.28%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    1.03%1.03%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.95%96.95%
    96.49%96.49%
    95.78%95.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.82%-
    0.29%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    17.99%-
    21.44%-
    17.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.54%-
    0.10%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    60.16%-
    0.28%-
    4.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。