Yahoo奇摩財經富達基金－東協基金 (A股累計美元)
24.79美元0.09(0.36%)
2022/12/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.52% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.13%5.13%3.89%3.89%2.42%2.42%
- 月報酬Beta0.87%0.87%1.02%1.02%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared97.48%97.48%96.10%96.10%95.57%95.57%
- 月報酬平均數（算數）1.46%-0.01%-0.11%-
- 月報酬標準差11.89%-21.02%-18.04%-
- 月報酬夏普值1.59%-0.03%-0.00%-
- 特雷諾比率20.82%-2.83%-1.60%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。