富達基金-東協基金 (A股累計美元)

24.80美元0.35(1.43%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.61%
1年3.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.52% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.93%1.93%
    4.67%4.67%
    2.67%2.67%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    0.92%0.92%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    98.84%98.84%
    94.48%94.48%
    96.00%96.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03%-
    0.96%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    16.27%-
    14.96%-
    18.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.25%-
    0.68%-
    0.03%-
  • 特雷諾比率
    5.60%-
    10.52%-
    1.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。