富達基金-東協基金 (A股累計美元)

23.60美元0(0%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.83%
1年4.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.52% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.96%1.49%
    1.85%1.01%
    0.26%2.72%
  • 月報酬Beta
    1.05%0.93%
    0.94%0.92%
    1.03%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    94.46%97.39%
    93.39%96.38%
    94.99%96.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01%-
    0.35%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    16.16%-
    15.44%-
    18.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.31%-
    0.13%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    6.01%-
    0.99%-
    0.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。