富達基金－東協基金 (A股累計美元)
28.83美元0.05(0.17%)
2025/07/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.66% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.38%4.96%0.17%1.53%0.71%1.78%
- 月報酬Beta0.84%0.91%0.95%0.91%0.94%0.92%
- 月報酬R-Squared88.64%95.16%91.86%96.21%90.85%94.21%
- 月報酬平均數（算數）1.05%-0.39%-0.73%-
- 月報酬標準差12.04%-13.64%-13.92%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.00%-0.42%-
- 特雷諾比率9.27%-1.04%-5.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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