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富達基金－東協基金 (A股累計美元)
24.99美元0.25(1.01%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.66% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.26%1.67%1.68%0.28%0.40%2.69%
- 月報酬Beta0.99%0.92%0.95%0.90%1.02%0.99%
- 月報酬R-Squared89.67%94.08%90.40%95.49%94.60%95.95%
- 月報酬平均數（算數）0.05%-0.02%-0.24%-
- 月報酬標準差13.36%-13.17%-18.37%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.21%-0.04%-
- 特雷諾比率5.83%-3.77%-1.01%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。