富達基金-東協基金 (A股累計美元)

25.49美元0.07(0.27%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.94%
1年0.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.66% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.26%1.67%
    1.68%0.28%
    0.40%2.69%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.92%
    0.95%0.90%
    1.02%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    89.67%94.08%
    90.40%95.49%
    94.60%95.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05%-
    0.02%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    13.36%-
    13.17%-
    18.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.21%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    5.83%-
    3.77%-
    1.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。