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股市VIP 富達基金－東協基金 (A股累計美元)
24.80美元0.35(1.43%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.52% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.93%1.93%4.67%4.67%2.67%2.67%
- 月報酬Beta0.93%0.93%0.92%0.92%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared98.84%98.84%94.48%94.48%96.00%96.00%
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.96%-0.17%-
- 月報酬標準差16.27%-14.96%-18.51%-
- 月報酬夏普值0.25%-0.68%-0.03%-
- 特雷諾比率5.60%-10.52%-1.28%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。