富達基金-東協基金 (A股累計美元)

26.32美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.2%
3月5.32%
1年3.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
66.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.66% (2015-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.00%1.37%
    1.62%0.15%
    0.60%2.63%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.88%
    0.96%0.91%
    1.02%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    91.53%94.52%
    90.47%95.68%
    94.44%95.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.02%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    11.97%-
    13.12%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.24%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    2.05%-
    4.24%-
    2.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。