柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.71新台幣0.01(0.05%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.3%
1年5.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
6.59% (2008-12-31)
最差一年總回報
-11.06% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.01%2.36%
    0.03%2.50%
    1.48%0.91%
  • 月報酬Beta
    1.31%1.20%
    1.38%1.29%
    1.30%1.31%
  • 月報酬R-Squared
    95.57%94.06%
    90.87%94.26%
    82.58%87.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.51%-
    0.14%-
  • 月報酬標準差
    9.53%-
    10.27%-
    8.85%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    1.00%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    4.48%-
    7.23%-
    2.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。