柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

12.28新台幣0.03(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.54%
1年1.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
7.32% (2008-12-31)
最差一年總回報
-3.20% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.88%3.88%
    0.58%0.58%
    0.09%0.09%
  • 月報酬Beta
    1.38%1.38%
    1.03%1.03%
    1.10%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    62.16%62.16%
    47.16%47.16%
    49.97%49.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    0.51%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    5.14%-
    5.15%-
    5.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.73%-
    0.96%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    2.65%-
    4.85%-
    1.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。