柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.26新台幣0.03(0.3%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.54%
3月1.21%
1年8.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
7.32% (2008-12-31)
最差一年總回報
-3.47% (2021-12-31)
上升年數
7
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.84%2.84%
    0.49%0.49%
    1.83%1.83%
  • 月報酬Beta
    1.32%1.32%
    1.29%1.29%
    1.19%1.19%
  • 月報酬R-Squared
    89.27%89.27%
    72.42%72.42%
    66.02%66.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.29%-
    0.07%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    8.02%-
    7.16%-
    6.02%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.19%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    11.50%-
    1.25%-
    1.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。