柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

12.18新台幣0.02(0.18%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.91%
1年2.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
7.32% (2008-12-31)
最差一年總回報
-3.20% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.93%6.93%
    0.35%0.35%
    0.26%0.26%
  • 月報酬Beta
    1.80%1.80%
    1.09%1.09%
    1.14%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    84.87%84.87%
    48.31%48.31%
    52.52%52.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52%-
    0.42%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    6.22%-
    5.36%-
    5.11%-
  • 月報酬夏普值
    0.99%-
    0.69%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    3.41%-
    3.38%-
    2.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。