復華全方位基金A類型
99.44新台幣0.49(0.5%)
2025/12/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.41% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.21% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.76%9.39%7.87%7.88%1.90%3.43%
- 月報酬Beta1.01%1.28%0.87%1.10%0.96%1.14%
- 月報酬R-Squared55.47%66.90%44.92%53.80%51.33%60.49%
- 月報酬平均數（算數）3.25%-2.65%-1.75%-
- 月報酬標準差28.85%-23.01%-25.42%-
- 月報酬夏普值1.31%-1.33%-0.79%-
- 特雷諾比率39.93%-37.24%-19.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
