復華全方位基金

48.77新台幣0.3(0.61%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.39%
3月9.35%
1年52.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.41% (2013-12-31)
最差一年總回報
-22.88% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.17%2.12%
    1.75%4.49%
    4.61%5.95%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.99%
    0.89%1.08%
    0.79%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    51.74%69.94%
    49.85%60.18%
    40.72%51.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.71%-
    1.74%-
    1.65%-
  • 月報酬標準差
    18.82%-
    24.50%-
    20.22%-
  • 月報酬夏普值
    2.98%-
    0.83%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    101.12%-
    21.52%-
    23.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。