復華全方位基金

64.64新台幣0.28(0.43%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月3.39%
3月1.59%
1年10.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.41% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.21% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.59%7.16%
    0.62%2.65%
    2.54%0.70%
  • 月報酬Beta
    0.88%1.05%
    0.92%1.04%
    0.98%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    66.27%70.10%
    62.78%67.42%
    56.48%64.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.42%-
    1.07%-
    1.34%-
  • 月報酬標準差
    21.17%-
    24.43%-
    24.72%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.48%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    9.25%-
    9.99%-
    13.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。