瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

86.96新台幣2.2(2.47%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月7.7%
3月13.82%
1年60.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
60.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.95% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.75%-
    4.36%-
    4.88%-
  • 月報酬Beta
    1.25%-
    1.33%-
    1.24%-
  • 月報酬R-Squared
    86.74%-
    88.11%-
    88.08%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.62%-
    1.38%-
    2.06%-
  • 月報酬標準差
    28.09%-
    34.82%-
    30.08%-
  • 月報酬夏普值
    1.35%-
    0.38%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    33.94%-
    5.73%-
    15.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。