復華數位經濟基金
88.18新台幣1.47(1.7%)
2025/01/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.37% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.50%13.10%12.38%3.68%7.51%4.46%
- 月報酬Beta0.59%0.28%0.90%0.38%0.91%0.40%
- 月報酬R-Squared24.84%10.26%58.08%18.94%56.78%30.46%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.03%-1.05%-
- 月報酬標準差17.13%-28.20%-27.24%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.16%-0.37%-
- 特雷諾比率8.06%-9.45%-7.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
