Yahoo奇摩財經日盛日盛基金
9.97新台幣0.06(0.61%)
2022/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
94.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.34% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.44%4.12%8.99%6.70%2.33%0.10%
- 月報酬Beta1.04%1.22%0.90%1.02%0.92%1.07%
- 月報酬R-Squared64.32%72.67%65.99%72.64%54.19%61.28%
- 月報酬平均數（算數）2.92%-0.02%-0.46%-
- 月報酬標準差25.82%-23.94%-23.30%-
- 月報酬夏普值1.38%-0.03%-0.21%-
- 特雷諾比率31.38%-3.90%-2.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。