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股市VIP 日盛日盛基金
10.65新台幣0.1(0.95%)
2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
94.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.88% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.83%8.33%6.25%4.95%2.60%0.20%
- 月報酬Beta0.92%1.05%0.87%1.01%0.89%1.04%
- 月報酬R-Squared85.26%86.82%68.88%75.14%58.10%64.90%
- 月報酬平均數（算數）1.56%-0.68%-0.76%-
- 月報酬標準差29.41%-25.45%-23.99%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.30%-0.36%-
- 特雷諾比率23.36%-5.14%-6.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。