日盛日盛基金
14.05新台幣0.09(0.64%)
2025/06/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.88% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.74%3.86%2.96%0.53%6.85%4.66%
- 月報酬Beta1.12%1.39%0.98%1.11%0.98%1.11%
- 月報酬R-Squared61.00%69.60%64.36%69.10%60.32%65.55%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.94%-0.99%-
- 月報酬標準差28.19%-25.77%-23.98%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.39%-0.46%-
- 特雷諾比率5.46%-7.37%-8.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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