Yahoo奇摩財經日盛日盛基金
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2022/07/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
94.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.34% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.34%5.26%2.51%0.28%1.95%3.71%
- 月報酬Beta1.40%1.66%0.92%1.04%0.88%1.06%
- 月報酬R-Squared47.91%63.18%58.27%63.34%45.37%52.39%
- 月報酬平均數（算數）0.28%-1.51%-1.32%-
- 月報酬標準差23.29%-22.35%-22.20%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.79%-0.69%-
- 特雷諾比率0.24%-17.96%-15.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。