復華中小精選基金
161.11新台幣0.02(0.01%)
2025/07/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.12% (2005-12-31)
最差一年總回報
-41.65% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.36%1.57%3.46%0.16%2.85%0.36%
- 月報酬Beta1.25%1.45%0.98%1.12%1.10%1.27%
- 月報酬R-Squared81.16%84.09%71.56%75.57%63.66%71.14%
- 月報酬平均數（算數）0.47%-1.39%-1.49%-
- 月報酬標準差23.57%-23.10%-26.19%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.67%-0.65%-
- 特雷諾比率7.35%-14.10%-13.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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