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復華中小精選基金
159.23新台幣1.16(0.73%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.12% (2005-12-31)
最差一年總回報
-41.65% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.04%9.16%0.58%1.43%0.08%2.90%
- 月報酬Beta0.90%1.04%1.12%1.26%1.10%1.22%
- 月報酬R-Squared44.11%49.92%58.92%66.15%66.96%73.09%
- 月報酬平均數（算數）3.00%-1.01%-1.72%-
- 月報酬標準差20.97%-28.37%-26.58%-
- 月報酬夏普值1.66%-0.40%-0.75%-
- 特雷諾比率42.97%-6.80%-16.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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