國泰大中華基金
93.25新台幣1.2(1.3%)
2025/12/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
62.03% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.63% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha15.30%-10.03%-6.87%-
- 月報酬Beta1.17%-0.98%-1.03%-
- 月報酬R-Squared50.90%-49.88%-56.21%-
- 月報酬平均數（算數）4.17%-3.08%-2.28%-
- 月報酬標準差34.86%-24.65%-26.12%-
- 月報酬夏普值1.40%-1.45%-1.01%-
- 特雷諾比率46.05%-39.44%-25.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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