國泰大中華基金

46.09新台幣0.75(1.65%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月9.07%
3月24.68%
1年17.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.03% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.63% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    21.25%-
    5.84%-
    0.64%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    1.02%-
    1.03%-
  • 月報酬R-Squared
    75.71%-
    72.21%-
    65.87%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.09%-
    0.49%-
    1.83%-
  • 月報酬標準差
    21.74%-
    25.69%-
    24.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.19%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    15.93%-
    1.49%-
    19.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。