國泰大中華基金
61.96新台幣0.3(0.49%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
93.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.63% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.25%-3.12%-3.93%-
- 月報酬Beta0.55%-1.00%-1.00%-
- 月報酬R-Squared36.18%-66.06%-67.30%-
- 月報酬平均數（算數）2.04%-0.92%-1.92%-
- 月報酬標準差14.54%-24.78%-24.67%-
- 月報酬夏普值1.60%-0.41%-0.90%-
- 特雷諾比率45.37%-7.30%-20.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。