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股市VIP 國泰大中華基金
40.55新台幣0.73(1.83%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
93.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.38% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.95%-5.91%-1.48%-
- 月報酬Beta0.95%-0.95%-0.99%-
- 月報酬R-Squared81.79%-63.63%-67.58%-
- 月報酬平均數（算數）0.19%-1.82%-1.23%-
- 月報酬標準差30.53%-26.03%-24.70%-
- 月報酬夏普值0.05%-0.81%-0.57%-
- 特雷諾比率3.19%-20.47%-11.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。