國泰大中華基金

34.13新台幣0.65(1.87%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.76%
3月20.73%
1年59.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
93.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.38% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.26%-
    2.57%-
    2.72%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    0.98%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    83.38%-
    75.25%-
    68.34%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.64%-
    1.34%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    28.31%-
    22.15%-
    18.14%-
  • 月報酬夏普值
    1.53%-
    0.70%-
    0.81%-
  • 特雷諾比率
    51.00%-
    14.29%-
    15.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。