國泰大中華基金

44.94新台幣0.46(1.03%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.52%
3月14.03%
1年38.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
93.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.38% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    32.26%-
    10.38%-
    3.82%-
  • 月報酬Beta
    0.82%-
    0.95%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    25.84%-
    65.70%-
    60.60%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.22%-
    3.07%-
    1.78%-
  • 月報酬標準差
    17.78%-
    21.29%-
    19.31%-
  • 月報酬夏普值
    2.83%-
    1.71%-
    1.08%-
  • 特雷諾比率
    75.40%-
    42.48%-
    22.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。