施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積

360.98歐元3.83(1.05%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月6.67%
1年33.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.06% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.01%7.93%
    3.25%2.49%
    3.69%3.33%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.93%
    0.78%0.78%
    0.85%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    90.57%90.59%
    88.89%88.70%
    88.67%88.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.45%-
    0.96%-
    1.40%-
  • 月報酬標準差
    14.21%-
    14.88%-
    16.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.68%-
    0.56%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    29.38%-
    9.76%-
    16.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。