施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

246.12美元2.69(1.1%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2%
3月0.7%
1年3.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.51% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.12%7.62%
    4.89%4.34%
    3.56%3.15%
  • 月報酬Beta
    1.08%0.96%
    0.99%0.91%
    1.05%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    94.31%93.23%
    92.36%93.03%
    95.00%94.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.95%-
    0.21%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    20.25%-
    18.66%-
    21.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.31%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    4.07%-
    7.46%-
    2.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。