瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
22.33美元0.27(1.22%)
2025/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.56% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.25% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.52%5.05%0.91%1.22%0.30%0.20%
- 月報酬Beta1.06%1.04%1.00%0.96%0.98%0.95%
- 月報酬R-Squared96.60%96.75%97.05%97.43%92.53%92.42%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.36%-0.57%-
- 月報酬標準差12.07%-18.63%-17.26%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.02%-0.23%-
- 特雷諾比率0.61%-2.03%-2.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
