普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.09美元0.02(0.17%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.28%
1年5.99%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-13.79% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.70%1.70%
    0.20%0.20%
    0.28%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    0.97%0.97%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    97.62%97.62%
    88.34%88.34%
    90.13%90.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.87%-
    0.31%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    8.76%-
    6.28%-
    5.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.55%-
    0.76%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    14.36%-
    5.02%-
    1.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。