普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

11.69美元0.07(0.6%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.99%
1年0.17%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-13.79% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.83%1.83%
    0.50%0.50%
    0.35%0.35%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    0.93%0.93%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    97.51%97.51%
    96.89%96.89%
    90.34%90.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    0.36%-
    0.03%-
  • 月報酬標準差
    7.39%-
    5.71%-
    5.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    1.10%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    8.05%-
    6.82%-
    1.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。