普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.85美元0.01(0.07%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.24%
1年0.73%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-2.03% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.30%1.30%
    0.15%0.15%
    0.04%0.04%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    1.03%1.03%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    93.33%93.33%
    75.62%75.62%
    80.41%80.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.11%-
    0.45%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    2.73%-
    4.13%-
    3.65%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    1.04%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    1.31%-
    4.15%-
    1.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。