普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.54美元0.05(0.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.81%
1年0.22%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-2.03% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.40%1.40%
    0.50%0.50%
    0.06%0.06%
  • 月報酬Beta
    1.30%1.30%
    1.06%1.06%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    62.01%62.01%
    75.64%75.64%
    80.48%80.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38%-
    0.43%-
    0.33%-
  • 月報酬標準差
    5.40%-
    4.03%-
    3.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.80%-
    0.91%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    3.30%-
    3.50%-
    2.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。