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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
11.69美元0.07(0.6%)
2023/09/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-13.79% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.83%1.83%0.50%0.50%0.35%0.35%
- 月報酬Beta0.91%0.91%0.93%0.93%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared97.51%97.51%96.89%96.89%90.34%90.34%
- 月報酬平均數（算數）0.19%-0.36%-0.03%-
- 月報酬標準差7.39%-5.71%-5.52%-
- 月報酬夏普值0.96%-1.10%-0.26%-
- 特雷諾比率8.05%-6.82%-1.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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