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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)
12.09美元0.02(0.17%)
2023/03/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-13.79% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.70%1.70%0.20%0.20%0.28%0.28%
- 月報酬Beta0.92%0.92%0.97%0.97%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared97.62%97.62%88.34%88.34%90.13%90.13%
- 月報酬平均數（算數）0.87%-0.31%-0.04%-
- 月報酬標準差8.76%-6.28%-5.42%-
- 月報酬夏普值1.55%-0.76%-0.19%-
- 特雷諾比率14.36%-5.02%-1.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。