普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I級別(美元)

13.50美元0.01(0.07%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.1%
1年2.32%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-2.03% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.28%0.28%
    0.09%0.09%
    0.02%0.02%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    1.05%1.05%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    92.58%92.58%
    75.13%75.13%
    78.58%78.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09%-
    0.41%-
    0.30%-
  • 月報酬標準差
    2.74%-
    4.09%-
    3.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.43%-
    1.00%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    1.29%-
    3.83%-
    2.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。