普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

11.92美元0.1(0.85%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.97%
1年13.25%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.18%
最差一年總回報
-2.03% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.57%1.57%
    0.13%0.13%
    0.22%0.22%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    1.00%1.00%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    96.87%96.87%
    87.16%87.16%
    89.10%89.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.44%-
    0.32%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    6.47%-
    5.78%-
    5.03%-
  • 月報酬夏普值
    2.84%-
    0.77%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    18.58%-
    4.61%-
    2.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。