柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

341.76美元4.33(1.25%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.77%
1年24.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.36% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.62%2.47%
    4.00%2.99%
    2.47%1.79%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.99%
    0.96%0.99%
    0.96%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    99.31%99.39%
    98.91%98.84%
    98.33%98.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.34%-
    0.76%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    25.96%-
    18.51%-
    14.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.60%-
    0.41%-
    0.83%-
  • 特雷諾比率
    14.07%-
    6.48%-
    12.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。