柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

486.11美元0.41(0.09%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.06%
3月12.71%
1年26.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.69% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.52%0.51%
    1.63%0.53%
    0.74%1.09%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.93%
    0.96%0.97%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.99%96.40%
    97.06%97.70%
    97.72%98.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.49%-
    0.98%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    13.20%-
    17.17%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    0.95%-
    0.53%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    14.23%-
    8.51%-
    10.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。