柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

382.44美元7.13(1.83%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.14%
3月4.98%
1年6.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.36% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.02%5.37%
    0.05%0.04%
    1.34%1.18%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    0.96%0.99%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    98.94%99.16%
    97.93%98.57%
    97.95%98.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.94%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    22.54%-
    20.62%-
    18.22%-
  • 月報酬夏普值
    0.45%-
    0.51%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    11.73%-
    9.25%-
    7.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。