柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

386.80美元1.07(0.28%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月8.91%
1年30.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.36% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.53%0.74%
    3.74%3.26%
    2.05%1.61%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.95%
    0.96%0.99%
    0.96%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    93.62%95.84%
    98.14%98.42%
    97.73%97.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.71%-
    1.20%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    14.24%-
    18.52%-
    15.01%-
  • 月報酬夏普值
    2.27%-
    0.71%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    39.76%-
    12.70%-
    13.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。