柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

378.03美元1.42(0.38%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.35%
1年9.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.36% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.04%2.06%
    0.35%0.39%
    1.41%1.16%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.00%
    0.96%0.98%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    99.20%99.21%
    97.98%98.56%
    98.01%98.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    1.11%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    23.81%-
    20.57%-
    18.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.60%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    9.20%-
    11.32%-
    6.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。