柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

410.12美元0.37(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.19%
1年14.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.36% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.91%0.88%
    0.08%0.10%
    1.63%1.58%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.99%
    0.96%0.97%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    98.56%97.98%
    96.98%97.67%
    98.00%98.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.24%-
    0.90%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    18.33%-
    17.43%-
    18.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.51%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    9.49%-
    8.13%-
    7.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。