柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

507.75美元0.38(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.48%
3月6.2%
1年31.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.69% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.06%1.41%
    1.47%0.63%
    0.31%0.65%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.96%
    0.96%0.97%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    98.19%98.51%
    97.84%98.22%
    97.93%98.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.82%-
    0.77%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    14.45%-
    17.25%-
    18.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.13%-
    0.36%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    18.63%-
    5.22%-
    9.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。