柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

403.74美元1.5(0.37%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月10.95%
3月3.77%
1年0.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.36% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.45%1.61%
    0.88%1.10%
    1.68%1.63%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.96%0.99%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.90%98.44%
    97.70%98.39%
    97.86%98.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13%-
    1.06%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    20.13%-
    19.20%-
    17.21%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.63%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    4.10%-
    11.31%-
    9.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。