普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

17.49美元0.08(0.46%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.97%
3月3.19%
1年18.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.01%0.01%
    0.27%0.27%
    1.58%1.58%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.11%
    1.20%1.20%
    1.20%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    92.59%92.59%
    96.08%96.08%
    94.48%94.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.50%-
    0.70%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    13.06%-
    15.69%-
    13.00%-
  • 月報酬夏普值
    2.40%-
    0.58%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    25.30%-
    8.25%-
    5.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。