普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

20.78美元0.06(0.29%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.86%
1年6.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.18%0.34%
    1.26%0.15%
    1.42%0.35%
  • 月報酬Beta
    0.69%0.88%
    1.01%1.10%
    1.05%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    89.50%96.15%
    90.63%95.84%
    90.36%94.57%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.30%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    4.98%-
    11.40%-
    10.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.25%-
    0.08%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    1.73%-
    1.55%-
    1.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。