普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

21.61美元0.05(0.23%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.37%
1年5.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.17%2.17%
    3.15%3.15%
    1.85%1.85%
  • 月報酬Beta
    1.19%1.19%
    1.26%1.26%
    1.22%1.22%
  • 月報酬R-Squared
    96.17%96.17%
    95.92%95.92%
    94.28%94.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    0.36%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    7.74%-
    13.90%-
    11.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    0.23%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    6.21%-
    1.78%-
    1.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。