普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)
21.48美元0.09(0.42%)
2025/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.32%0.10%1.76%0.88%0.73%0.15%
- 月報酬Beta0.70%0.87%1.02%1.07%1.17%1.16%
- 月報酬R-Squared92.13%96.42%91.16%95.26%90.68%95.63%
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.15%-0.03%-
- 月報酬標準差4.83%-11.87%-13.72%-
- 月報酬夏普值0.72%-0.22%-0.17%-
- 特雷諾比率5.13%-3.22%-2.83%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。