普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)
20.78美元0.06(0.29%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.18%0.34%1.26%0.15%1.42%0.35%
- 月報酬Beta0.69%0.88%1.01%1.10%1.05%1.08%
- 月報酬R-Squared89.50%96.15%90.63%95.84%90.36%94.57%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.30%-0.36%-
- 月報酬標準差4.98%-11.40%-10.82%-
- 月報酬夏普值0.25%-0.08%-0.15%-
- 特雷諾比率1.73%-1.55%-1.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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