普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

19.55美元0.13(0.67%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.44%
3月6.04%
1年11.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.98% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.10%1.32%
    0.72%0.76%
    0.92%0.86%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.93%
    1.05%1.09%
    1.19%1.16%
  • 月報酬R-Squared
    92.92%96.08%
    91.70%95.39%
    91.11%94.99%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67%-
    0.23%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    8.75%-
    12.05%-
    13.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.45%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    2.97%-
    5.77%-
    2.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。