普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)

17.70美元0.19(1.06%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.85%
1年13.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.40%1.40%
    1.06%1.06%
    0.87%0.87%
  • 月報酬Beta
    1.19%1.19%
    1.15%1.15%
    1.20%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    99.02%99.02%
    95.79%95.79%
    95.40%95.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66%-
    0.31%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    13.82%-
    11.91%-
    13.71%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.47%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    2.01%-
    5.40%-
    2.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。