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施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積
165.22歐元0.7(0.42%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-17.09% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-7.15%-2.69%-1.52%
- 月報酬Beta-0.82%-0.83%-0.99%
- 月報酬R-Squared-57.72%-70.61%-77.28%
- 月報酬平均數（算數）2.21%-0.59%-0.82%-
- 月報酬標準差12.76%-14.83%-17.11%-
- 月報酬夏普值1.65%-0.28%-0.45%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。