施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

128.27歐元0.57(0.44%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.89%
3月8.42%
1年1.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.02% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -2.02%
    -1.51%
    -0.95%
  • 月報酬Beta
    -0.83%
    -1.05%
    -1.14%
  • 月報酬R-Squared
    -69.58%
    -81.97%
    -80.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.14%-
    0.45%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    15.03%-
    18.04%-
    17.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.27%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。