施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

127.70歐元0.02(0.02%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.67%
1年3.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-48.02% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -4.32%
    -4.56%
    -0.50%
  • 月報酬Beta
    -0.88%
    -1.01%
    -1.11%
  • 月報酬R-Squared
    -70.96%
    -81.34%
    -79.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    0.20%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    17.11%-
    18.25%-
    18.13%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.10%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。