Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund

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更新
績效 / 
1月24.73%
3月0.41%
1年48.89%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
76.93%
最差一年總回報
-27.88% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    64.24%73.54%
    20.29%17.05%
    11.00%7.24%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.97%
    1.20%1.15%
    1.12%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    54.03%33.74%
    68.53%49.32%
    69.13%51.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    6.91%-
    0.30%-
    0.49%-
  • 月報酬標準差
    29.89%-
    30.55%-
    25.62%-
  • 月報酬夏普值
    2.78%-
    0.14%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    59.22%-
    7.12%-
    1.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。