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股市VIP 摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
103.83美元0.04(0.04%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
76.93%
最差一年總回報
-54.65% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha21.59%21.29%19.22%19.83%11.26%8.29%
- 月報酬Beta1.02%0.97%1.14%1.17%1.07%1.05%
- 月報酬R-Squared50.21%36.03%62.39%46.00%66.75%50.72%
- 月報酬平均數（算數）1.37%-0.18%-0.41%-
- 月報酬標準差35.49%-31.27%-27.58%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.11%-0.12%-
- 特雷諾比率23.45%-7.21%-0.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。