Yahoo奇摩財經 
摩根士丹利美國優勢基金 A
105.08美元3.48(3.21%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha20.92%13.38%20.09%21.60%10.70%8.68%
- 月報酬Beta1.78%1.91%1.21%1.29%1.16%1.16%
- 月報酬R-Squared75.71%66.07%63.41%47.06%67.08%50.23%
- 月報酬平均數（算數）2.81%-0.53%-0.77%-
- 月報酬標準差32.01%-33.11%-29.98%-
- 月報酬夏普值0.88%-0.28%-0.24%-
- 特雷諾比率15.64%-11.80%-2.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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