摩根士丹利美國優勢基金 A

116.14美元0.36(0.31%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月9.71%
3月17.49%
1年36.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.61%5.17%
    21.11%24.61%
    10.75%8.55%
  • 月報酬Beta
    1.66%1.78%
    1.19%1.24%
    1.16%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    70.53%62.98%
    61.42%44.04%
    66.74%49.99%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.18%-
    0.87%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    31.36%-
    32.79%-
    29.79%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.40%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    11.21%-
    14.55%-
    1.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。