摩根士丹利美國優勢基金 A

79.85美元4.57(5.41%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.27%
3月38.21%
1年58.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-28.42% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    58.69%64.85%
    21.87%18.52%
    11.48%7.93%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.23%
    1.20%1.14%
    1.12%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    59.55%34.59%
    67.46%47.62%
    67.94%49.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.32%-
    0.06%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    33.74%-
    30.08%-
    25.14%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.01%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    42.89%-
    3.62%-
    2.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。