摩根士丹利美國優勢基金 A

167.59美元0.35(0.21%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月3.18%
3月30.5%
1年50.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    21.68%23.28%
    2.66%6.61%
    10.99%11.42%
  • 月報酬Beta
    1.50%1.98%
    1.19%1.34%
    1.21%1.31%
  • 月報酬R-Squared
    85.49%76.26%
    61.86%52.82%
    64.15%49.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.03%-
    2.57%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    28.21%-
    29.00%-
    30.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.55%-
    0.90%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    33.68%-
    21.51%-
    1.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。