摩根士丹利美國優勢基金 A
152.64美元1.77(1.17%)
2025/01/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.65%0.59%11.38%12.06%8.76%5.78%
- 月報酬Beta1.18%1.37%1.25%1.39%1.18%1.20%
- 月報酬R-Squared42.80%39.88%61.90%49.84%64.82%49.42%
- 月報酬平均數（算數）2.43%-0.02%-1.00%-
- 月報酬標準差23.11%-34.03%-31.07%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.12%-0.30%-
- 特雷諾比率21.29%-7.66%-4.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
