Yahoo奇摩財經摩根士丹利美國優勢基金 A
79.85美元4.57(5.41%)
2022/06/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-28.42% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha58.69%64.85%21.87%18.52%11.48%7.93%
- 月報酬Beta1.20%1.23%1.20%1.14%1.12%1.08%
- 月報酬R-Squared59.55%34.59%67.46%47.62%67.94%49.97%
- 月報酬平均數（算數）5.32%-0.06%-0.59%-
- 月報酬標準差33.74%-30.08%-25.14%-
- 月報酬夏普值1.90%-0.01%-0.24%-
- 特雷諾比率42.89%-3.62%-2.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。