摩根士丹利美國優勢基金 A

85.45美元1.35(1.61%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月15.66%
1年29.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    21.70%27.56%
    14.53%13.74%
    10.01%7.62%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.02%
    1.12%1.10%
    1.08%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    55.49%41.83%
    65.56%48.92%
    67.10%51.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.10%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    37.52%-
    32.91%-
    27.59%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    0.01%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    34.87%-
    4.61%-
    1.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。