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股市VIP 摩根士丹利美國優勢基金 A
85.45美元1.35(1.61%)
2023/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha21.70%27.56%14.53%13.74%10.01%7.62%
- 月報酬Beta1.04%1.02%1.12%1.10%1.08%1.06%
- 月報酬R-Squared55.49%41.83%65.56%48.92%67.10%51.14%
- 月報酬平均數（算數）2.76%-0.10%-0.34%-
- 月報酬標準差37.52%-32.91%-27.59%-
- 月報酬夏普值0.96%-0.01%-0.09%-
- 特雷諾比率34.87%-4.61%-1.17%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。