摩根士丹利美國優勢基金 A
167.59美元0.35(0.21%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-54.99% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha21.68%23.28%2.66%6.61%10.99%11.42%
- 月報酬Beta1.50%1.98%1.19%1.34%1.21%1.31%
- 月報酬R-Squared85.49%76.26%61.86%52.82%64.15%49.22%
- 月報酬平均數（算數）4.03%-2.57%-0.81%-
- 月報酬標準差28.21%-29.00%-30.61%-
- 月報酬夏普值1.55%-0.90%-0.22%-
- 特雷諾比率33.68%-21.51%-1.77%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
