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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元
17.88美元0.02(0.11%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.96% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.40%4.60%3.35%2.93%0.72%3.29%
- 月報酬Beta0.87%0.90%0.73%0.93%0.74%0.86%
- 月報酬R-Squared83.01%97.80%77.58%96.10%75.96%91.74%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.37%-0.18%-
- 月報酬標準差15.79%-15.36%-15.98%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.56%-0.29%-
- 特雷諾比率2.40%-13.12%-8.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。