駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

20.67美元0.19(0.91%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月3.27%
3月15.18%
1年13.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
53.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.96% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.65%3.81%
    3.24%1.80%
    0.20%3.39%
  • 月報酬Beta
    1.08%0.93%
    0.77%0.95%
    0.75%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    94.94%97.46%
    75.97%95.60%
    76.49%91.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.64%-
    0.47%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    17.04%-
    15.54%-
    15.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.60%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    0.89%-
    13.50%-
    5.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。