駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.07美元0.05(0.26%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.05%
1年4.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
53.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.96% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.80%7.31%
    0.42%3.86%
    1.62%4.67%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.94%
    0.72%0.98%
    0.73%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    89.34%97.22%
    69.98%94.33%
    75.73%90.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.24%-
    0.37%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    15.37%-
    14.79%-
    15.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.50%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    4.34%-
    11.59%-
    4.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。