駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

28.23美元0.35(1.26%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月3.65%
3月4.25%
1年4.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.98% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.36% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.24%2.88%
    0.34%2.33%
    2.06%1.21%
  • 月報酬Beta
    0.95%1.03%
    1.07%1.16%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    78.21%78.28%
    91.47%91.26%
    85.13%83.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.35%-
    1.12%-
    1.45%-
  • 月報酬標準差
    8.55%-
    13.58%-
    13.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.51%-
    1.00%-
    1.28%-
  • 特雷諾比率
    4.83%-
    12.50%-
    18.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。