駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
27.30美元0.68(2.55%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.98% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.36% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.52%3.33%1.95%3.70%1.36%0.88%
- 月報酬Beta1.09%1.20%1.08%1.17%1.00%1.03%
- 月報酬R-Squared85.16%85.17%92.26%91.77%87.18%84.92%
- 月報酬平均數（算數）1.22%-1.08%-1.15%-
- 月報酬標準差13.90%-13.96%-15.20%-
- 月報酬夏普值1.06%-0.93%-0.91%-
- 特雷諾比率13.50%-11.77%-13.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。