駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

20.10美元0.28(1.41%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月8.8%
3月14.32%
1年19.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.98% (2013-12-31)
最差一年總回報
-23.66% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.11%2.11%
    3.75%3.75%
    1.20%1.20%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.94%0.94%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    88.71%88.71%
    82.97%82.97%
    86.22%86.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37%-
    1.20%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    11.20%-
    15.40%-
    15.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.40%-
    0.94%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    4.17%-
    15.15%-
    7.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。