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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
27.83美元0.49(1.73%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.98% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.36% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.07%4.56%1.35%0.28%2.62%2.33%
- 月報酬Beta0.99%1.07%1.06%1.12%0.99%1.01%
- 月報酬R-Squared86.36%85.20%92.07%90.93%87.64%85.40%
- 月報酬平均數（算數）2.47%-1.47%-1.48%-
- 月報酬標準差12.35%-13.83%-15.08%-
- 月報酬夏普值2.41%-1.28%-1.19%-
- 特雷諾比率33.72%-17.22%-18.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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