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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元
16.30美元0.03(0.18%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-26.83% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.74%6.36%1.35%2.93%0.73%3.75%
- 月報酬Beta0.87%0.94%0.71%0.98%0.73%0.86%
- 月報酬R-Squared89.63%97.29%69.85%94.43%75.15%90.07%
- 月報酬平均數（算數）0.16%-0.44%-0.09%-
- 月報酬標準差15.35%-14.75%-15.40%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.56%-0.21%-
- 特雷諾比率5.43%-12.83%-6.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。