貝萊德世界債券基金 A2 美元
81.89美元0.36(0.44%)
2025/05/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.49% (2004-12-31)
最差一年總回報
-13.72% (2022-12-31)
上升年數
30
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.59%0.79%0.74%1.15%0.11%0.19%
- 月報酬Beta0.98%1.00%0.98%1.04%0.98%1.04%
- 月報酬R-Squared90.76%90.55%93.76%95.10%91.01%92.16%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-0.14%-0.01%-
- 月報酬標準差3.48%-5.87%-5.21%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.50%-0.52%-
- 特雷諾比率1.62%-3.23%-2.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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