貝萊德世界債券基金 A2 美元

81.89美元0.36(0.44%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.55%
1年4.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.49% (2004-12-31)
最差一年總回報
-13.72% (2022-12-31)
上升年數
30
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.59%0.79%
    0.74%1.15%
    0.11%0.19%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.00%
    0.98%1.04%
    0.98%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    90.76%90.55%
    93.76%95.10%
    91.01%92.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.53%-
    0.14%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    3.48%-
    5.87%-
    5.21%-
  • 月報酬夏普值
    0.46%-
    0.50%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    1.62%-
    3.23%-
    2.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。