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柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3
9300.73日圓211.05(2.22%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
80.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-26.93% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha31.97%27.70%13.13%12.78%6.39%7.73%
- 月報酬Beta1.42%1.18%1.21%1.16%1.28%1.31%
- 月報酬R-Squared69.97%66.47%67.66%68.54%79.96%83.06%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.04%-0.57%-
- 月報酬標準差12.32%-13.51%-19.48%-
- 月報酬夏普值0.35%-0.02%-0.36%-
- 特雷諾比率2.61%-0.98%-4.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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