施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

386.17美元9.27(2.34%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.19%
3月12.82%
1年21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.12% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.39%13.49%
    4.57%4.69%
    3.00%2.60%
  • 月報酬Beta
    1.05%0.95%
    1.01%0.90%
    1.00%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    95.78%94.20%
    95.45%93.04%
    93.51%91.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.64%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    34.31%-
    22.78%-
    18.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.40%-
    0.27%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    8.02%-
    3.66%-
    10.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。