施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積

418.18美元4.71(1.14%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.83%
3月6.75%
1年33.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.12% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.90%4.27%
    4.10%1.70%
    3.81%2.44%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.76%
    1.00%0.90%
    1.00%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    84.35%89.22%
    94.63%93.12%
    93.75%91.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.84%-
    0.98%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    14.23%-
    22.90%-
    18.30%-
  • 月報酬夏普值
    2.39%-
    0.47%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    44.72%-
    8.45%-
    8.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。