貝萊德世界礦業基金 C2 美元

52.32美元0.5(0.95%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.89%
3月30.51%
1年7.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.56% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.10%9.51%
    3.30%-
    1.15%-
  • 月報酬Beta
    1.14%1.02%
    1.09%-
    1.07%-
  • 月報酬R-Squared
    73.53%98.69%
    75.55%-
    75.32%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.48%-
    1.58%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    35.74%-
    32.77%-
    28.39%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.55%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    2.04%-
    12.68%-
    6.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。