貝萊德世界礦業基金 C2 美元

44.09美元0.34(0.78%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月7.32%
3月5.89%
1年12.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.56% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.66%9.51%
    2.05%-
    2.24%-
  • 月報酬Beta
    1.11%1.02%
    1.11%-
    1.09%-
  • 月報酬R-Squared
    78.20%98.69%
    70.10%-
    76.00%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    1.90%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    33.49%-
    28.20%-
    28.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.76%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    12.38%-
    17.34%-
    6.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。