貝萊德世界礦業基金 C2 美元

48.69美元1.27(2.54%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月12.57%
3月4.59%
1年18.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.09% (2015-12-31)
上升年數
12
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.73%9.51%
    7.57%-
    0.18%-
  • 月報酬Beta
    1.37%1.02%
    1.20%-
    1.17%-
  • 月報酬R-Squared
    81.70%98.69%
    75.31%-
    78.71%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    0.25%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    20.46%-
    27.21%-
    28.63%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.03%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    2.63%-
    3.68%-
    6.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。