貝萊德世界礦業基金 C2 美元

50.92美元0.27(0.53%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月10.96%
3月8.76%
1年15.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.56% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.76%9.51%
    6.50%-
    3.78%-
  • 月報酬Beta
    1.22%1.02%
    1.06%-
    1.09%-
  • 月報酬R-Squared
    60.13%98.69%
    79.10%-
    73.34%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.34%-
    1.94%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    22.55%-
    28.57%-
    25.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.78%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    11.96%-
    19.22%-
    11.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。