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股市VIP 貝萊德世界礦業基金 C2 美元
44.09美元0.34(0.78%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
101.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.56% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.66%9.51%2.05%-2.24%-
- 月報酬Beta1.11%1.02%1.11%-1.09%-
- 月報酬R-Squared78.20%98.69%70.10%-76.00%-
- 月報酬平均數（算數）0.45%-1.90%-1.01%-
- 月報酬標準差33.49%-28.20%-28.73%-
- 月報酬夏普值0.27%-0.76%-0.37%-
- 特雷諾比率12.38%-17.34%-6.25%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。