柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

52.35美元0.62(1.18%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月8.26%
3月7.45%
1年22.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
78.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.57%7.57%
    3.85%3.85%
    0.47%0.47%
  • 月報酬Beta
    1.31%1.31%
    1.13%1.13%
    1.10%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    86.15%86.15%
    91.05%91.05%
    90.56%90.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.14%-
    1.55%-
    1.31%-
  • 月報酬標準差
    17.34%-
    21.27%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    2.17%-
    0.81%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    32.77%-
    14.58%-
    12.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。