柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

35.82美元0.15(0.43%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.7%
3月2.39%
1年32.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
78.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.27%15.27%
    1.11%1.11%
    0.98%0.98%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    1.19%1.19%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    55.71%55.71%
    85.99%85.99%
    88.53%88.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.41%-
    0.43%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    13.10%-
    21.46%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    3.16%-
    0.21%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    38.05%-
    1.98%-
    0.75%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。