柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

54.66美元0.31(0.57%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.18%
3月6.75%
1年63.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
78.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.24%1.24%
    2.67%2.67%
    1.09%1.09%
  • 月報酬Beta
    1.34%1.34%
    1.13%1.13%
    1.10%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    82.84%82.84%
    92.05%92.05%
    91.29%91.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.17%-
    1.17%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    21.63%-
    21.57%-
    18.14%-
  • 月報酬夏普值
    2.86%-
    0.58%-
    0.73%-
  • 特雷諾比率
    59.15%-
    9.76%-
    11.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。