柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

58.03美元0.4(0.7%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.65%
3月17.67%
1年68.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
78.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.2% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.56%9.56%
    3.64%3.64%
    1.16%1.16%
  • 月報酬Beta
    1.19%1.19%
    1.12%1.12%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    90.03%90.03%
    92.75%92.75%
    91.35%91.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.11%-
    1.08%-
    1.37%-
  • 月報酬標準差
    27.27%-
    21.53%-
    18.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.53%-
    0.83%-
  • 特雷諾比率
    47.69%-
    8.73%-
    13.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。