柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 A

35.75美元0.73(2.09%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月14.16%
3月4.61%
1年26.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
78.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.10%14.10%
    0.02%0.02%
    0.75%0.75%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    1.19%1.19%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    64.42%64.42%
    87.24%87.24%
    89.19%89.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.44%-
    0.34%-
    0.25%-
  • 月報酬標準差
    16.00%-
    23.26%-
    20.63%-
  • 月報酬夏普值
    3.39%-
    0.20%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    45.08%-
    6.03%-
    5.57%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。