富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

32.62美元0.28(0.85%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.99%
3月7.83%
1年14.91%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
28.51%
最差一年總回報
-9.93% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.27%0.80%
    4.65%2.09%
    5.09%2.65%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.01%
    1.03%1.01%
    1.08%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    96.44%97.58%
    90.20%93.01%
    93.67%95.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.99%-
    0.33%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    14.59%-
    17.46%-
    19.85%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.04%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    5.44%-
    0.84%-
    2.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。