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貝萊德美國價值型基金 C2 美元
85.65美元0.45(0.53%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.41% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.89%0.34%3.46%2.36%3.80%2.67%
- 月報酬Beta0.96%0.88%0.84%0.83%1.00%0.97%
- 月報酬R-Squared94.82%94.64%88.20%91.36%89.85%91.17%
- 月報酬平均數（算數）1.47%-0.48%-0.72%-
- 月報酬標準差13.50%-14.23%-19.13%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.20%-0.34%-
- 特雷諾比率13.06%-2.19%-4.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。