貝萊德美國價值型基金 C2 美元

79.40美元0.33(0.42%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.59%
1年37.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-38.66% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.08%15.08%
    4.87%4.87%
    4.08%4.08%
  • 月報酬Beta
    1.39%1.39%
    1.07%1.07%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    90.95%90.95%
    93.44%93.44%
    91.78%91.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.11%-
    0.81%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    22.11%-
    22.17%-
    18.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.68%-
    0.38%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    29.93%-
    6.00%-
    6.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。