貝萊德美國價值型基金 C2 美元
89.69美元1.37(1.55%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.41% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.27%2.97%3.39%2.84%4.06%3.20%
- 月報酬Beta0.78%0.69%0.84%0.81%0.99%0.96%
- 月報酬R-Squared76.20%80.31%89.39%91.38%88.60%89.80%
- 月報酬平均數（算數）1.43%-0.59%-0.70%-
- 月報酬標準差8.69%-14.06%-18.72%-
- 月報酬夏普值1.37%-0.21%-0.31%-
- 特雷諾比率16.36%-2.53%-4.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。