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貝萊德美國價值型基金 C2 美元
91.65美元0(0%)
2024/09/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.41% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.02%0.99%2.94%1.78%3.76%2.52%
- 月報酬Beta0.85%0.78%0.82%0.81%0.99%0.96%
- 月報酬R-Squared86.57%89.29%87.38%90.74%88.62%90.09%
- 月報酬平均數（算數）1.33%-0.48%-0.79%-
- 月報酬標準差11.60%-14.27%-18.68%-
- 月報酬夏普值0.91%-0.14%-0.38%-
- 特雷諾比率12.86%-1.32%-5.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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