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貝萊德美國價值型基金 C2 美元
89.99美元0.63(0.71%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.41% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.76%1.74%3.58%2.09%3.94%2.34%
- 月報酬Beta0.85%0.80%0.82%0.80%0.99%0.96%
- 月報酬R-Squared89.80%90.50%87.50%90.49%88.77%90.19%
- 月報酬平均數（算數）0.83%-0.33%-0.64%-
- 月報酬標準差11.97%-14.04%-18.70%-
- 月報酬夏普值0.37%-0.04%-0.29%-
- 特雷諾比率4.81%-0.46%-3.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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