貝萊德美國價值型基金 C2 美元

78.53美元0.2(0.26%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.5%
3月0.87%
1年3.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-38.66% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.48%3.48%
    2.35%2.35%
    2.95%2.95%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.85%
    1.01%1.01%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    94.48%94.48%
    91.38%91.38%
    91.10%91.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.64%-
    0.59%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    18.55%-
    22.36%-
    19.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.49%-
    0.28%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    12.10%-
    3.99%-
    2.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。