貝萊德美國價值型基金 C2 美元

83.35美元0.42(0.51%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.83%
3月5.52%
1年39.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-38.66% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.35%5.35%
    4.25%4.25%
    4.38%4.38%
  • 月報酬Beta
    1.26%1.26%
    1.05%1.05%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    85.01%85.01%
    92.46%92.46%
    91.19%91.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.87%-
    0.67%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    21.52%-
    22.11%-
    18.09%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.31%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    29.85%-
    4.47%-
    5.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。