貝萊德美國價值型基金 C2 美元

77.76美元0.45(0.58%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.06%
1年7.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.86% (2013-12-31)
最差一年總回報
-38.66% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.76%2.76%
    1.45%1.45%
    3.46%3.46%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    0.97%0.97%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    93.28%93.28%
    86.06%86.06%
    91.38%91.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.53%-
    0.89%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    16.86%-
    18.23%-
    19.60%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.48%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    0.39%-
    7.89%-
    1.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。