貝萊德美國價值型基金 A4美元

101.89美元1.01(1%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月9.82%
3月12.64%
1年9.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.57% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.90% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.10%1.10%
    1.74%1.74%
    1.61%1.61%
  • 月報酬Beta
    0.66%0.66%
    1.03%1.03%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    79.26%79.26%
    90.44%90.44%
    90.30%90.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01%-
    1.05%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    9.30%-
    20.62%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    0.02%-
    0.58%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    0.89%-
    10.11%-
    6.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。