貝萊德美國價值型基金 A4美元

115.66美元0.49(0.42%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月7.05%
3月1.74%
1年16.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.57% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.90% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.33%0.33%
    3.99%3.99%
    3.86%3.86%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    1.06%1.06%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    80.46%80.46%
    92.03%92.03%
    90.84%90.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.55%-
    1.27%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    10.94%-
    21.28%-
    18.06%-
  • 月報酬夏普值
    1.70%-
    0.67%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    25.06%-
    12.28%-
    5.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。