貝萊德美國價值型基金 A4美元

108.80美元0.09(0.08%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.85%
3月3.29%
1年0.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.57% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.90% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.24%2.24%
    1.10%1.10%
    1.71%1.71%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.85%
    1.01%1.01%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    94.47%94.47%
    91.40%91.40%
    91.12%91.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.54%-
    0.69%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    18.57%-
    22.37%-
    19.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.34%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    10.75%-
    5.29%-
    4.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。