鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

10.04美元0.02(0.2%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.19%
3月5.92%
1年11.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.57% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.11%2.60%
    1.00%0.91%
    0.15%0.37%
  • 月報酬Beta
    0.63%0.68%
    0.94%1.26%
    0.85%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    68.91%75.40%
    23.63%43.86%
    23.55%42.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70%-
    0.10%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    3.97%-
    8.69%-
    6.84%-
  • 月報酬夏普值
    2.14%-
    0.06%-
    0.00%-
  • 特雷諾比率
    13.23%-
    0.17%-
    0.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。