鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

11.32美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.09%
1年5.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.57% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.87%5.74%
    0.01%2.66%
    0.35%0.87%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.12%
    1.00%1.55%
    0.89%1.31%
  • 月報酬R-Squared
    53.21%64.44%
    17.24%43.18%
    19.41%41.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50%-
    0.44%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    4.23%-
    8.30%-
    6.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.51%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    5.97%-
    4.01%-
    2.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。