鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

9.85美元0.03(0.31%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.58%
3月2.29%
1年12.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.57% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.34%5.59%
    0.81%1.41%
    0.67%0.47%
  • 月報酬Beta
    0.75%0.79%
    1.02%1.22%
    0.90%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    70.79%76.04%
    34.76%51.89%
    33.75%50.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.55%-
    0.25%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    6.00%-
    9.40%-
    7.43%-
  • 月報酬夏普值
    3.26%-
    0.39%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    24.75%-
    3.98%-
    2.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。