鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

10.00美元0.03(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.99%
1年0.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.74% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.64%0.44%
    0.05%0.32%
    0.41%0.18%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    0.97%0.98%
    0.99%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    98.65%99.12%
    88.44%90.64%
    48.39%62.06%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    0.17%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    7.85%-
    7.31%-
    8.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.70%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    2.51%-
    5.47%-
    1.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。