鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

9.86美元0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.31%
1年4.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.57% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.95%2.98%
    3.87%3.33%
    0.50%0.60%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.98%
    0.97%1.01%
    0.92%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    88.27%90.59%
    72.61%79.14%
    39.97%54.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.24%-
    0.08%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    9.16%-
    6.99%-
    7.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.04%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    7.16%-
    0.57%-
    1.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。