富達基金-中國聚焦基金(美元)

68.95美元0.82(1.18%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.09%
1年4.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
90.46% (2006-12-31)
最差一年總回報
-48.34% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.32%-
    4.12%-
    1.46%-
  • 月報酬Beta
    0.51%-
    0.74%-
    0.78%-
  • 月報酬R-Squared
    56.26%-
    76.61%-
    79.29%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.78%-
    0.18%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    13.45%-
    18.17%-
    16.89%-
  • 月報酬夏普值
    0.70%-
    0.06%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    17.28%-
    0.75%-
    5.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。