Yahoo奇摩財經富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)
71.96美元0.18(0.25%)
2023/01/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.13% (2006-12-31)
最差一年總回報
-48.34% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.22%-2.66%-1.56%-
- 月報酬Beta0.86%-0.78%-0.80%-
- 月報酬R-Squared95.76%-81.48%-84.60%-
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.02%-0.06%-
- 月報酬標準差36.95%-24.48%-22.67%-
- 月報酬夏普值0.02%-0.04%-0.03%-
- 特雷諾比率5.75%-4.90%-3.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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