富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)

67.69美元0.51(0.76%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.6%
1年16.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2006-12-31)
最差一年總回報
-20.19% (2011-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.70%-
    1.27%-
    2.92%-
  • 月報酬Beta
    0.84%-
    0.88%-
    0.81%-
  • 月報酬R-Squared
    94.49%-
    96.17%-
    88.17%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.05%-
    0.58%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    24.98%-
    29.02%-
    23.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.31%-
    0.08%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    6.62%-
    2.00%-
    1.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。