Yahoo奇摩財經富達基金-中國聚焦基金(美元)
68.18美元0.26(0.38%)
2021/07/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
90.46% (2006-12-31)
最差一年總回報
-48.34% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.94%-6.20%-3.74%-
- 月報酬Beta0.51%-0.78%-0.82%-
- 月報酬R-Squared41.01%-77.68%-81.01%-
- 月報酬平均數（算數）1.50%-0.27%-0.88%-
- 月報酬標準差12.23%-17.58%-16.62%-
- 月報酬夏普值1.47%-0.12%-0.56%-
- 特雷諾比率36.62%-0.72%-10.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。