Yahoo奇摩財經富達基金-中國聚焦基金(美元)
60.55美元0.04(0.07%)
2022/08/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.13% (2006-12-31)
最差一年總回報
-48.34% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.47%-0.75%-0.83%-
- 月報酬Beta0.64%-0.66%-0.74%-
- 月報酬R-Squared53.12%-60.75%-75.04%-
- 月報酬平均數（算數）0.47%-0.03%-0.12%-
- 月報酬標準差14.09%-16.16%-17.24%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.05%-0.02%-
- 特雷諾比率10.86%-3.27%-1.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。