富達基金-中國聚焦基金(美元)

79.21美元1.63(2.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.15%
3月10.32%
1年16.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
90.46% (2006-12-31)
最差一年總回報
-48.34% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.64%-
    9.22%-
    4.66%-
  • 月報酬Beta
    0.87%-
    0.82%-
    0.85%-
  • 月報酬R-Squared
    76.88%-
    84.59%-
    85.42%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    0.12%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    16.79%-
    18.14%-
    17.03%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.16%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    15.28%-
    5.50%-
    12.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。