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富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)
61.61美元0.63(1.03%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.13% (2006-12-31)
最差一年總回報
-20.19% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.24%-5.45%-0.90%-
- 月報酬Beta0.86%-0.88%-0.83%-
- 月報酬R-Squared96.42%-94.53%-87.00%-
- 月報酬平均數（算數）0.80%-0.31%-0.23%-
- 月報酬標準差26.62%-28.97%-24.76%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.01%-0.01%-
- 特雷諾比率1.54%-4.91%-3.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。