富達基金-日本潛力優勢基金

46542.00日圓203(0.44%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.82%
1年34.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.95% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.32% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.71%11.71%
    1.33%1.33%
    0.88%0.88%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.81%
    1.06%1.06%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    80.00%80.00%
    93.27%93.27%
    90.64%90.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.69%-
    0.77%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    12.47%-
    18.85%-
    16.02%-
  • 月報酬夏普值
    2.59%-
    0.50%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    45.26%-
    7.46%-
    12.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。