富達基金-日本價值基金 (A股日圓)

47866.00日圓460(0.97%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.93%
1年6.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.95% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.32% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.03%4.03%
    3.14%3.14%
    2.19%2.19%
  • 月報酬Beta
    0.65%0.65%
    0.97%0.97%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    73.85%73.85%
    87.82%87.82%
    90.88%90.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.61%-
    1.12%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    8.71%-
    15.68%-
    16.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.85%-
    0.87%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    11.15%-
    13.55%-
    8.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。