普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

39.91美元0.19(0.47%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.07%
1年40.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.90%1.62%
    1.58%0.91%
    0.33%0.90%
  • 月報酬Beta
    1.20%0.94%
    1.01%0.95%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    91.71%97.61%
    94.25%92.38%
    92.77%91.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.52%-
    1.03%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    18.97%-
    20.89%-
    16.98%-
  • 月報酬夏普值
    2.22%-
    0.53%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    41.17%-
    9.34%-
    10.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。