普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

41.09美元0.59(1.46%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.96%
3月14.78%
1年60.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.97%1.62%
    0.41%0.91%
    0.54%0.90%
  • 月報酬Beta
    1.05%0.94%
    1.01%0.95%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    87.47%97.61%
    93.75%92.38%
    92.26%91.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.15%-
    1.01%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    19.07%-
    20.76%-
    16.91%-
  • 月報酬夏普值
    2.61%-
    0.52%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    57.66%-
    9.00%-
    9.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。