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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
46.10美元0.13(0.28%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.13% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.07%1.62%1.30%0.91%0.92%0.90%
- 月報酬Beta1.08%0.94%0.88%0.95%0.98%1.02%
- 月報酬R-Squared96.82%97.61%89.13%92.38%90.79%91.67%
- 月報酬平均數（算數）1.70%-0.68%-0.94%-
- 月報酬標準差15.06%-14.82%-18.59%-
- 月報酬夏普值0.99%-0.35%-0.49%-
- 特雷諾比率14.34%-4.95%-8.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。