普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

41.18美元0.26(0.64%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.72%
1年1.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.09%1.62%
    0.82%0.91%
    0.28%0.90%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.94%
    0.96%0.95%
    0.96%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.39%97.61%
    92.76%92.38%
    92.70%91.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.82%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    18.58%-
    21.24%-
    18.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.31%-
    0.43%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    8.36%-
    7.44%-
    5.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。