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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
39.52美元0.02(0.05%)
2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.08%1.62%2.57%0.91%0.55%0.90%
- 月報酬Beta0.83%0.94%0.91%0.95%0.95%1.02%
- 月報酬R-Squared94.34%97.61%92.68%92.38%92.16%91.67%
- 月報酬平均數（算數）0.09%-1.18%-0.65%-
- 月報酬標準差19.01%-19.68%-18.56%-
- 月報酬夏普值0.21%-0.66%-0.34%-
- 特雷諾比率6.78%-13.10%-5.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。