普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

47.96美元0.11(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.9%
1年15.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.13% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.30%1.62%
    1.18%0.91%
    1.26%0.90%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    0.86%0.95%
    0.97%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    93.78%97.61%
    88.84%92.38%
    90.17%91.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.55%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    12.98%-
    14.68%-
    18.20%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.22%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    10.67%-
    2.63%-
    6.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。