普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

38.70美元0.93(2.35%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.33%
3月8.5%
1年1.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.06%1.62%
    0.37%0.91%
    0.04%0.90%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.94%
    0.98%0.95%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    87.78%97.61%
    91.69%92.38%
    91.90%91.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    1.16%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    9.20%-
    19.37%-
    17.09%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.69%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    2.39%-
    12.46%-
    8.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。