普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

36.77美元0.98(2.6%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.4%
3月10.06%
1年17.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.37%1.62%
    0.86%0.91%
    0.05%0.90%
  • 月報酬Beta
    1.05%0.94%
    1.01%0.95%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    93.49%97.61%
    92.79%92.38%
    91.86%91.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.81%-
    0.46%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    31.15%-
    20.79%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.19%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    4.78%-
    1.90%-
    9.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。