Yahoo奇摩財經 
股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
39.90美元0.07(0.18%)
2023/09/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.89% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.33% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.10%1.62%0.80%0.91%0.67%0.90%
- 月報酬Beta0.88%0.94%0.95%0.95%0.96%1.02%
- 月報酬R-Squared91.40%97.61%89.60%92.38%92.72%91.67%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-1.06%-0.65%-
- 月報酬標準差18.07%-17.44%-18.98%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.62%-0.31%-
- 特雷諾比率2.30%-10.55%-4.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
