瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)
4034.30美元11.3(0.28%)
2025/05/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
15.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.65% (2022-12-31)
上升年數
23
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.35%-2.37%-1.42%-
- 月報酬Beta1.01%-0.95%-1.00%-
- 月報酬R-Squared87.06%-96.52%-95.40%-
- 月報酬平均數（算數）0.40%-0.36%-0.46%-
- 月報酬標準差6.06%-9.50%-9.39%-
- 月報酬夏普值0.00%-0.03%-0.28%-
- 特雷諾比率0.16%-0.80%-2.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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