霸菱東歐基金-A類美元配息型

81.69美元1.7(2.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月9.27%
3月24.19%
1年6.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
107.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-68.89% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.18%6.22%
    0.81%0.40%
    1.14%1.04%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.98%
    0.99%1.00%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    87.37%87.97%
    94.70%94.77%
    94.52%94.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.98%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    15.37%-
    25.89%-
    21.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    0.48%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    15.25%-
    9.36%-
    4.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。