霸菱東歐基金-A類美元配息型

89.12美元0.54(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.28%
3月5.58%
1年8.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
107.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-68.89% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.15%3.89%
    1.09%1.08%
    1.84%1.76%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.01%
    1.00%1.02%
    0.97%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.78%96.79%
    95.55%95.38%
    94.25%94.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.80%-
    0.15%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    39.88%-
    25.90%-
    21.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.09%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    15.44%-
    1.15%-
    9.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。