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霸菱東歐基金-A類美元配息型
41.77美元0.42(1%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
107.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.68% (2014-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.02%7.52%3.58%3.85%2.98%3.21%
- 月報酬Beta1.12%1.03%1.06%1.10%1.06%1.09%
- 月報酬R-Squared98.92%91.55%96.68%96.36%96.50%96.10%
- 月報酬平均數（算數）1.20%-0.73%-0.33%-
- 月報酬標準差13.05%-36.64%-29.91%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.22%-0.11%-
- 特雷諾比率36.93%-14.25%-7.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。