霸菱東歐基金-A類美元配息型

98.92美元0.08(0.08%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月3.37%
3月3.05%
1年33.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
107.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-68.89% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.34%1.58%
    0.40%0.65%
    0.54%0.53%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    0.98%0.99%
    0.97%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    95.10%95.16%
    94.91%94.91%
    94.62%94.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.48%-
    1.16%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    23.87%-
    25.32%-
    21.12%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.57%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    34.70%-
    11.96%-
    8.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。