霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型

106.08歐元0.01(0.01%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月8.85%
3月5.98%
1年3.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.05% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.84% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.89%2.49%
    4.60%4.94%
    1.88%1.32%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.06%
    1.07%1.03%
    1.14%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    90.27%91.70%
    96.42%97.09%
    91.22%91.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.05%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    12.66%-
    19.94%-
    20.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.32%-
    0.20%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    3.20%-
    5.58%-
    1.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。