霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型
106.08歐元0.01(0.01%)
2025/05/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.05% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.84% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.89%2.49%4.60%4.94%1.88%1.32%
- 月報酬Beta1.08%1.06%1.07%1.03%1.14%1.10%
- 月報酬R-Squared90.27%91.70%96.42%97.09%91.22%91.98%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.05%-0.50%-
- 月報酬標準差12.66%-19.94%-20.16%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.20%-0.16%-
- 特雷諾比率3.20%-5.58%-1.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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