霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

105.12歐元0.08(0.08%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.73%
3月8.88%
1年23.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
56.80% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.69% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.51%2.51%
    4.52%4.52%
    3.22%3.22%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.11%
    1.18%1.18%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    70.29%70.29%
    90.13%90.13%
    90.26%90.26%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.38%-
    1.07%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    13.83%-
    20.98%-
    19.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.08%-
    0.58%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    23.59%-
    9.07%-
    5.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。