霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

861.00歐元10.18(1.2%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月6.81%
3月12.05%
1年21.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-51.82% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.74%9.19%
    0.85%3.06%
    1.46%2.15%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.95%
    1.00%0.99%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    99.57%99.26%
    94.96%96.82%
    93.90%95.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.26%-
    1.22%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    37.40%-
    29.71%-
    27.54%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.56%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    4.44%-
    19.47%-
    2.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。