霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

1213.71歐元10.33(0.84%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月7.84%
3月3.22%
1年20.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-51.82% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.74%6.66%
    6.92%5.74%
    3.65%3.22%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.93%
    1.13%1.14%
    1.01%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    91.18%92.98%
    89.22%91.63%
    90.57%92.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.17%-
    0.67%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    17.88%-
    21.90%-
    21.26%-
  • 月報酬夏普值
    2.16%-
    0.34%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    36.24%-
    4.74%-
    4.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。