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股市VIP 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
986.83歐元1.69(0.17%)
2023/06/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-51.82% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.74%8.98%2.58%1.17%3.09%2.80%
- 月報酬Beta0.95%0.97%1.01%1.03%1.01%1.03%
- 月報酬R-Squared99.54%99.49%94.24%95.57%94.23%95.26%
- 月報酬平均數（算數）0.49%-0.02%-0.11%-
- 月報酬標準差42.70%-30.68%-27.35%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.04%-0.01%-
- 特雷諾比率17.70%-5.46%-3.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。