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霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
984.87歐元3.62(0.37%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-25.72% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.54%6.44%8.96%8.29%0.68%0.82%
- 月報酬Beta0.94%0.93%0.97%0.96%1.01%1.00%
- 月報酬R-Squared98.75%98.52%98.54%98.48%94.19%95.42%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.94%-0.09%-
- 月報酬標準差28.91%-31.42%-28.85%-
- 月報酬夏普值0.14%-0.49%-0.05%-
- 特雷諾比率0.38%-19.53%-5.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。