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霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型
886.17歐元4.17(0.47%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-25.72% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.94%6.16%5.15%5.21%1.45%1.82%
- 月報酬Beta0.98%0.94%0.97%0.96%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared98.91%98.04%97.37%97.77%94.02%95.44%
- 月報酬平均數（算數）1.70%-1.68%-0.07%-
- 月報酬標準差22.49%-28.92%-27.61%-
- 月報酬夏普值1.15%-0.80%-0.11%-
- 特雷諾比率26.75%-25.33%-6.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。