霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

853.17歐元15.47(1.78%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.39%
1年17.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-25.72% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.94%6.16%
    5.15%5.21%
    1.45%1.82%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.94%
    0.97%0.96%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    98.91%98.04%
    97.37%97.77%
    94.02%95.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    1.68%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    22.49%-
    28.92%-
    27.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.80%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    26.75%-
    25.33%-
    6.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。