霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

1047.28歐元9.27(0.88%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.44%
3月12.36%
1年29.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.44% (2006-12-31)
最差一年總回報
-51.82% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.06%4.74%
    7.23%6.27%
    4.53%4.19%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.02%
    1.11%1.13%
    1.04%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    95.62%95.98%
    92.58%94.27%
    92.81%94.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.41%-
    0.54%-
    0.29%-
  • 月報酬標準差
    23.47%-
    26.24%-
    23.86%-
  • 月報酬夏普值
    2.80%-
    0.27%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    50.82%-
    9.10%-
    7.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。