首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

12.34美元0.07(0.58%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.46%
3月4.18%
1年14.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
9.57% (2007-12-31)
最差一年總回報
-2.66% (2013-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.06%3.14%
    0.80%0.96%
    0.36%0.56%
  • 月報酬Beta
    0.75%0.77%
    0.90%0.83%
    0.96%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    90.84%93.74%
    89.75%92.65%
    90.38%93.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.07%-
    0.20%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    4.80%-
    4.54%-
    4.40%-
  • 月報酬夏普值
    2.86%-
    0.67%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    17.36%-
    3.46%-
    1.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。