首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金

12.74美元0.04(0.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.68%
3月5.71%
1年9.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
9.57% (2007-12-31)
最差一年總回報
-13.68% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.98%4.02%
    0.93%1.19%
    0.50%0.74%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.77%
    0.86%0.82%
    0.92%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    94.22%94.71%
    91.24%93.48%
    90.62%93.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.20%-
    0.25%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    6.41%-
    5.26%-
    4.89%-
  • 月報酬夏普值
    2.66%-
    0.73%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    21.40%-
    4.62%-
    1.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。