柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

289.50美元0.22(0.08%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月7.13%
3月8.99%
1年47.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.18% (2013-12-31)
最差一年總回報
-34.92% (2008-12-31)
上升年數
26
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.36%1.76%
    3.18%2.22%
    2.31%1.66%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.99%
    0.96%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    99.60%99.72%
    99.46%99.56%
    99.05%99.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.30%-
    1.01%-
    1.21%-
  • 月報酬標準差
    23.60%-
    18.39%-
    15.04%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.58%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    29.57%-
    9.89%-
    13.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。