駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
45.63美元0.35(0.76%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.57% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.61%2.20%0.35%2.00%1.39%0.09%
- 月報酬Beta1.13%0.55%1.18%0.57%1.18%0.56%
- 月報酬R-Squared75.11%96.98%94.56%94.66%93.60%90.71%
- 月報酬平均數（算數）1.60%-0.37%-0.67%-
- 月報酬標準差7.98%-12.60%-12.49%-
- 月報酬夏普值1.76%-0.03%-0.44%-
- 特雷諾比率13.56%-0.33%-4.18%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。