美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

321.15美元0.96(0.3%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月8.59%
3月1.23%
1年5.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.80%4.64%
    1.82%2.75%
    0.65%1.68%
  • 月報酬Beta
    1.16%1.10%
    1.12%1.10%
    1.14%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    91.76%93.75%
    90.41%93.42%
    93.17%95.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    1.25%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    16.92%-
    20.27%-
    22.08%-
  • 月報酬夏普值
    0.02%-
    0.63%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    0.90%-
    10.32%-
    5.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。