美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

316.71美元4.58(1.47%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.57%
3月8.7%
1年1.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.28%0.28%
    2.50%2.50%
    0.40%0.40%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    1.13%1.13%
    1.14%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    95.64%95.64%
    95.32%95.32%
    95.18%95.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    0.96%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    22.89%-
    24.88%-
    22.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.43%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    9.61%-
    7.06%-
    4.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。