美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

299.19美元6.65(2.17%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.25%
1年55.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.05%15.33%
    5.50%5.50%
    6.79%6.83%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.04%
    1.20%1.23%
    1.19%1.22%
  • 月報酬R-Squared
    67.84%66.24%
    90.11%89.40%
    88.02%87.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.33%-
    1.40%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    18.67%-
    24.09%-
    19.54%-
  • 月報酬夏普值
    2.78%-
    0.64%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    62.40%-
    11.32%-
    9.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。