美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

287.00美元0.3(0.1%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月10.97%
3月8.47%
1年6.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.91%3.91%
    0.30%0.30%
    1.21%1.21%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    1.16%1.16%
    1.16%1.16%
  • 月報酬R-Squared
    88.28%88.28%
    94.97%94.97%
    94.54%94.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.15%-
    1.08%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    13.82%-
    23.07%-
    20.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.14%-
    0.53%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    2.79%-
    8.85%-
    6.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。