美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

309.14美元1.38(0.45%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.69%
1年0.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.63%1.63%
    2.16%2.16%
    0.15%0.15%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.11%1.11%
    1.14%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    95.10%95.10%
    92.28%92.28%
    94.78%94.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41%-
    1.55%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    23.05%-
    19.66%-
    21.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.88%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    1.14%-
    15.08%-
    5.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。