美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

398.81美元4.87(1.24%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月5.51%
3月6.44%
1年30.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.22% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.48%2.62%
    1.41%0.14%
    0.39%0.98%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.03%
    1.07%1.04%
    1.14%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    90.89%91.95%
    91.59%93.84%
    91.92%94.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.51%-
    0.73%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    15.13%-
    18.11%-
    21.09%-
  • 月報酬夏普值
    0.83%-
    0.28%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    11.33%-
    3.40%-
    9.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。