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股市VIP 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)
309.14美元1.38(0.45%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.63%1.63%2.16%2.16%0.15%0.15%
- 月報酬Beta1.06%1.06%1.11%1.11%1.14%1.14%
- 月報酬R-Squared95.10%95.10%92.28%92.28%94.78%94.78%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-1.55%-0.85%-
- 月報酬標準差23.05%-19.66%-21.98%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.88%-0.39%-
- 特雷諾比率1.14%-15.08%-5.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。