美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

288.02美元5.7(2.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.73%
3月13.56%
1年36.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.85% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.18%3.97%
    8.87%8.26%
    8.22%8.01%
  • 月報酬Beta
    1.21%1.25%
    1.19%1.22%
    1.20%1.23%
  • 月報酬R-Squared
    93.70%92.53%
    93.63%92.69%
    91.21%90.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.66%-
    0.59%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    33.91%-
    23.69%-
    19.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.58%-
    0.24%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    12.61%-
    2.45%-
    7.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。