普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

35.69美元0.04(0.11%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.83%
1年11.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.96% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.74%0.74%
    3.66%3.66%
    1.41%1.41%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    1.02%1.02%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    99.03%99.03%
    97.77%97.77%
    97.11%97.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.14%-
    0.04%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    25.19%-
    21.76%-
    19.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.07%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    17.60%-
    3.69%-
    4.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。