普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

52.04美元0.62(1.21%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.68%
3月4.51%
1年47.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.96% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.07%6.07%
    0.95%0.95%
    1.63%1.63%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.02%1.02%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.69%96.69%
    97.18%97.18%
    96.21%96.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.86%-
    0.76%-
    1.21%-
  • 月報酬標準差
    16.11%-
    19.79%-
    16.89%-
  • 月報酬夏普值
    2.87%-
    0.39%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    50.82%-
    6.02%-
    12.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。