普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

33.96美元0.48(1.39%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.71%
3月5.77%
1年27.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.96% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.95%9.95%
    4.34%4.34%
    1.54%1.54%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    1.01%1.01%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    92.57%92.57%
    97.19%97.19%
    96.49%96.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.61%-
    0.59%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    12.62%-
    19.56%-
    18.24%-
  • 月報酬夏普值
    3.52%-
    0.40%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    40.18%-
    9.21%-
    5.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。