普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)

55.95美元0.67(1.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.46%
3月11.07%
1年31.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
88.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.96% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.70%1.70%
    1.54%1.54%
    1.83%1.83%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    1.01%1.01%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    98.19%98.19%
    97.23%97.23%
    96.62%96.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.23%-
    0.65%-
    1.47%-
  • 月報酬標準差
    25.88%-
    19.98%-
    17.82%-
  • 月報酬夏普值
    1.02%-
    0.32%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    25.52%-
    4.47%-
    15.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。