富達基金-多重資產收益基金A股美元

20.94美元0.13(0.63%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.43%
1年16.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.98% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.76%-
    4.47%-
    2.29%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.91%-
    0.90%-
  • 月報酬R-Squared
    92.12%-
    87.59%-
    86.24%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.24%-
    0.40%-
    0.49%-
  • 月報酬標準差
    6.18%-
    9.08%-
    7.34%-
  • 月報酬夏普值
    2.39%-
    0.38%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    22.16%-
    3.42%-
    5.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。