鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元
25.56歐元0.13(0.51%)
2025/05/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.12% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.06%7.50%5.00%5.56%2.56%3.35%
- 月報酬Beta0.93%0.94%0.98%0.98%0.95%0.97%
- 月報酬R-Squared84.47%82.05%94.10%93.72%93.87%93.97%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.60%-1.01%-
- 月報酬標準差11.87%-16.65%-16.14%-
- 月報酬夏普值0.05%-0.15%-0.58%-
- 特雷諾比率1.44%-1.28%-8.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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