Yahoo奇摩財經 
鋒裕匯理基金美國研究股票I2歐元
24.19歐元0.03(0.12%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.12% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.93%6.36%2.19%3.49%1.12%1.97%
- 月報酬Beta0.96%0.98%0.95%0.97%0.97%0.98%
- 月報酬R-Squared97.51%97.55%94.90%95.24%96.32%96.60%
- 月報酬平均數（算數）1.71%-0.72%-1.13%-
- 月報酬標準差13.55%-17.40%-18.38%-
- 月報酬夏普值1.11%-0.33%-0.62%-
- 特雷諾比率16.59%-4.62%-10.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。