鋒裕匯理基金美國研究股票I2歐元

18.89歐元0.13(0.68%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月5.12%
3月11.38%
1年35.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.56% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.44%2.94%
    1.85%1.81%
    0.63%0.69%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.96%
    0.98%1.01%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.21%96.65%
    97.86%98.10%
    96.87%97.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.01%-
    1.31%-
    1.32%-
  • 月報酬標準差
    16.99%-
    18.82%-
    15.28%-
  • 月報酬夏普值
    2.82%-
    0.76%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    62.00%-
    13.74%-
    14.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。