鋒裕匯理基金美國研究股票I2歐元

21.52歐元0.14(0.66%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月5.11%
3月2.28%
1年30.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.56% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.62%2.52%
    0.05%0.51%
    0.46%0.88%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.97%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    88.46%90.60%
    97.48%97.73%
    96.96%97.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.96%-
    2.03%-
    1.45%-
  • 月報酬標準差
    11.60%-
    17.57%-
    15.59%-
  • 月報酬夏普值
    2.02%-
    1.33%-
    1.04%-
  • 特雷諾比率
    25.54%-
    25.35%-
    16.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。