鋒裕匯理基金美國研究股票I2歐元

20.10歐元0.14(0.69%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.95%
3月6.41%
1年35.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.56% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.84%2.45%
    1.39%1.45%
    0.22%0.33%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.96%
    0.98%1.01%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    94.41%94.89%
    97.87%98.14%
    97.22%97.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.06%-
    1.48%-
    1.44%-
  • 月報酬標準差
    14.40%-
    18.93%-
    15.31%-
  • 月報酬夏普值
    2.54%-
    0.87%-
    1.05%-
  • 特雷諾比率
    45.22%-
    16.25%-
    16.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。