鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元

9.56美元0.17(1.75%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月3.24%
3月6.22%
1年48.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-49.20% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.50%0.50%
    2.52%2.52%
    3.93%3.93%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.13%1.13%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    94.30%94.30%
    97.07%97.07%
    96.35%96.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.09%-
    0.59%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    19.75%-
    19.53%-
    16.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.39%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    36.84%-
    5.11%-
    4.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。